Moving Average Asset Price

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Médias de Múltiplos: Como usá-los Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, iremos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar o momento e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de stop-loss. Além disso, vamos abordar algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar quando usá-los como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções de médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, um estoque é considerado em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só consideram a realização de uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir momentum e como médias móveis podem ser usados ​​para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados ​​na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida de médio prazo momento. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis ​​numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um recurso muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser no seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de apoio e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar perder posições antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem salvar-se muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Forex Forex: Moving Averages Mover médias ajudar os comerciantes forex fazer transações eficazes, ajudando-os na avaliação do histórico de preços de um par de moedas ou investimento relacionado. Mais especificamente, essas médias tornam mais fácil para os investidores interpretar as flutuações de preços de um ativo alisando seus movimentos aleatórios. Analistas técnicos têm aproveitado uma ampla gama de indicadores ao longo do tempo, mas a média móvel se destaca por ser simples, prático e útil. Ao usá-lo, os comerciantes de forex podem identificar as tendências de preços, bem como a resistência e apoio, da segurança em questão. O que é uma média móvel Uma média móvel é um tipo de indicador de atraso que acumula pontos de preço passado e, em seguida, médias-los para fornecer um analista técnico com uma melhor idéia de onde uma segurança passou por um período de tempo. Há um punhado de diferentes médias móveis, incluindo a média móvel simples (SMA) ea média móvel exponencial (EMA). Cálculo da SMA Para calcular a SMA, é preciso começar por reunir os preços de fechamento de security8217s em um número fixo de sessões de negociação. Se um comerciante quiser determinar o SMA de 20 dias do EUR / USD, ele pode somar todos os preços de fechamento de pares de moeda durante o tempo e depois dividir por 20. Alternativamente, descobrir o SMA de 200 dias do mesmo par de moedas Seria necessário totalizar seus valores de fechamento durante esse tempo e, em seguida, dividir essa soma por 200. Cálculo da EMA Cálculo da EMA é um pouco mais complicado, como este indicador dá maior peso aos valores mais recentes, a fim de reduzir o efeito de lag. Para determinar esta média móvel, um comerciante do forex deve começar selecionando um período de tempo, por exemplo 10 dias, e então calculando seu SMA. Em seguida, o investidor deve descobrir o multiplicador ele vai usar para dar os dados mais recentes pontos maior ênfase. O tamanho deste multiplicador dependerá de quanto tempo o EMA é. Para calcular o multiplicador, pode-se usar a seguinte fórmula: Multiplicador (2 / (número de períodos de tempo) 1) Para um EMA de 10 dias: (2 / (10 1)) 0,1818 ou 18,18 Para um EMA de 20 dias: ( 2 / (20 1)) 0,0952 ou 9,52 Uma vez que esse multiplicador tenha sido adquirido, a seguinte equação pode ser usada para determinar o EMA: Multiplicador x (preço de fechamento 8211 EMA (dia anterior) EMA (dia anterior) Forex trader calculou uma ou mais médias móveis para uma segurança, ele pode usá-lo para uma ampla gama de finalidades. Muitos investidores utilizam esses indicadores para determinar qual tendência uma segurança está seguindo. Por exemplo, um par de moedas poderia seguir uma tendência de alta, ou período de aumento de valores, durante um período de tempo. A maioria dos investidores procuram identificar essas tendências e, em seguida, tentar lucrar com eles. Alternativamente, uma segurança pode fazer o oposto e seguir uma tendência de baixa durante um período. Quando um investimento se comporta desta maneira, pode criar perdas para todos os povos ou instituições que possuem o. No entanto, os investidores devem ter em mente que se uma segurança está subindo ou caindo de valor, há muitas maneiras diferentes eles podem tentar gerar retornos de sua ascensão ou descida. Por exemplo, enquanto os ativos estão subindo em valor, os investidores podem simplesmente comprá-los e obter lucros. Eles também podem gerar retornos de depreciação de títulos através de estratégias como shorting. Usando diferentes períodos de tempo Vale a pena notar que os comerciantes de forex com preferências diferentes podem empregar médias móveis de comprimento variável. Por exemplo, alguém olhando para investir no longo prazo pode olhar como uma segurança executa ao longo de um período de tempo, como 200 dias de negociação, como isso irá conceder uma visão sobre como o instrumento financeiro tem realizado a longo prazo. Alternativamente, um indivíduo focando em negociação a curto prazo pode aprimorar em como um par de moedas fez durante uma janela de 20 dias, como fazê-lo irá fornecer uma sensação de como o par realizado neste comparativamente curto período de tempo. Um uso mais das médias móveis está medindo o momentum de um determinado preço do security8217s, ou como rapidamente é ascendente ou descending. O ponto inteiro de determinar o momentum é que uma vez que um recurso começa mover-se em uma determinada direção, ele provavelmente vai continuar exatamente da mesma maneira. Se um comerciante de forex pode identificar o impulso de uma segurança, ele pode comprar ou vender o ativo, ou mesmo tirar posições longas ou curtas sobre ele. Para destacar esse impulso, um investidor pode olhar para o que o instrumento financeiro fez a curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, se um comerciante de forex queria averiguar a dinâmica de curto prazo do EUR / USD, ele poderia olhar para o seu 20-dia SMA ou EMA. Se, em vez disso, desejasse um melhor senso do impulso a longo prazo dos pares, poderia olhar para uma medida que usasse um período de 100 dias ou mais. Suporte e Resistência Um benefício mais de médias móveis é que eles podem ser usados ​​para determinar um suporte de ativos e resistência. Os títulos geralmente encontrarão suporte em médias móveis importantes. Por exemplo, se o USD / JPY recentemente aumentou ao longo de uma semana e, em seguida, esta tendência ascendente deu lugar a uma queda acentuada, o par de moedas pode encontrar apoio em sua média móvel de 200 dias. Muitos comerciantes de forex esperam títulos para encontrar apoio uma vez que atingem médias-chave e usar outros indicadores, a fim de fazer backup de sua previsão. Além disso, esses mesmos investidores freqüentemente farão uso de médias importantes para prever quando pares de moedas correrão em resistência durante suas subidas ascendentes. Por exemplo, se uma segurança cair abaixo de um nível-chave de suporte, como uma média móvel de 200 dias, o instrumento financeiro terá muitas vezes dificuldades em ultrapassar este importante nível. Quando um investidor observa esta situação, ele pode usá-lo para tomar lucros ou, alternativamente, tentar gerar retornos através de curto-circuito. Se os investidores tomam o tempo para dominar a média móvel e os muitos benefícios que ele fornece, eles terão acesso a uma ampla gama de ferramentas que não seria capaz de aproveitar de outra forma. Com esses implementos, os comerciantes de forex podem tomar decisões mais bem informadas e aumentar suas chances de atingir seus objetivos de investimento. Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou o aconselhamento comercial da FXCMs. As informações são apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta de compra / venda. 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